jueves, 29 de mayo de 2014

BANDAS DE BOLLINGUER: UN INDICADOR MUY ÚTIL PARA NUESTRO TRADING

Hoy vemos uno de los indicadores más populares del trading. Y que realmente puede sernos de una gran utilidad en nuestro día a día.
Las bandas de Bollinger son unos indicadores utilizados en el análisis técnico de los mercados. Creados y puestos en funcionamiento por  John Bollinger en los años 1980.
Consta de dos curvas que envuelven el gráfico de precios. En el centro, una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas.

  • La distancia entre las curvas superior e inferior determina la volatilidad de los precios. Enel siguiente gráfico de 15 minutos de la cotización de la SOJA (Soybeans), observamos como fluctúan ambas bandas superior e  inferior, en base a la evolución de los precios. 




  • Según se admite en su uso actual por no pocos traders, que los precios sobrepasen las bandas indica que el mercado está sobrecomprado (si lo hacen por arriba) o sobrevendido (si lo hacen por abajo). Pero estar seguros de esto,  es cuando menos complicado.
  • No obstante hemos de calibrar bien el indicador tomando como referencias las fluctuaciones de los precios y ayudarnos de otro como puede ser CCI (Commodity Channel Index) siguiente gráfico, que nos aporta confirmación de los periodos de sobreventa y sobrecompra.

  • Te recomiendo que tengas cuidado con las bandas cuando se opera con acciones en lo que se refiere a esto último que hemos comentado: los niveles de sobreventa y sobrecompra.
Ten en cuenta estas otras consideraciones para un buen funcionamiento de tu trading si usas las bandas:

  1. Cuando las bandas se mantienen cercanas, podemos apreciar un periodo de baja volatilidad en el precio. 
  2. Cuando se mantienen lejos una de otra, están indicando un periodo de alta volatilidad.
  3. Cuando tienen sólo una ligera pendiente y permanecen aproximadamente paralelas durante un tiempo suficientemente largo, se encontrará que el precio oscila arriba y abajo entre las bandas, como en un canal.
  4. Cuando esto último se produce de manera muy regular en un mercado consolidado, ya sea al alza o a la baja, podemos esperar que pronto se produzca un cambio de tendencia.
Calibrar el indicador es opcional ya que vienen normalmente según la plataforma con una desviación estandar de 2-4, pero podemos personalizarlo a nuestro gusto. El de los gráficos está a 10 sesiones con una desviación de 2. Pero cuidado, puede que con otro instrumento estos parámetros no vayan bien.
A mi con la soja me van de lujo.

POR ESTO ES POR LO QUE EL TRADER BIEN FORMADO PUEDE ALCANZAR SU INDEPENDENCIA ECONÓMICA



Primeramente voy a dejar claro que este blog es realmente el reflejo de lo que yo hago. No me mueve ningún interés hacia nadie que no sea lógicamente yo y potenciar mi actividad en el campo de formación.



Como cualquier trader, un servidor necesita de los servicios de un buen broker de garantías, pero aquí un servidor nunca va a recomendar a nadie y nunca voy a permitir que  en mis comunicaciones con alumnos y clientes, exista ningún tipo de contenido que no sea el estrictamente pactado. 
Aparte de todo esto, voy a intentar siempre pregonar con el ejemplo, para que el lector puede realmente darse cuenta de lo que digo es perfectamente posible y demostrarlo con datos, que es lo que hay que hacer. Nada de boquilla. Aclarado esto, gracias por leerlo y vamos con el post propiamente dicho.

Si hago un repaso de mis beneficios en las últimas tres posiciones que detallé:

  • Trigo, petróleo y oro (solo estas por no marear en exceso)
Posiciones que puntualmente he detallado en este blog. Si hago este repaso como digo y lo traslado a un hipotético trader que acaba de empezar en esto y ha decidido que para su inicio con dinero real, no subirá a la cuenta más de 100 Euros....

El rendimiento de dicho trader, habiendo puesto en las posiciones el 10% de su margen: 10 Euros de los 100, habría sido de 30 euros.
Y este rendimiento lo calculo en el supuesto de no haber agotado del todo la posibilidad de obtener ganancias con cada posición. Es decir: "cerrando la posición antes de tiempo". Algo que se suele suceder cuando empiezas por aquello de "mejor pájaro en mano".

Hablamos de una 30% de beneficio sobre 100 euros que este trader tendría en su cuenta. Bien, la pregunta sería:
  • ¿Alguien da más en base al esfuerzo personal, a la formación seria y eficiente, a la disciplina?
No de no. Yo al menos no conozco más que cantos de sirena. Esto es lo que hace al trading bien llevado a cabo algo insustituible y que además refuerza la fe en ti mismo.
Un saludo.

ATENTOS AL TRIGO NUEVAMENTE PORQUE NOS PUEDE OFRECER OTRA BUENA OPORTUNIDAD

En el siguiente gráfico podemos observar que el trigo se está acercando a la barrera de los 630. Este soporte puede resultar muy fiable. Es de esperar que siga subiendo en esta época aunque más lentamente.
No obstante lo importante es que al igual que ayer: 
Nos está ofreciendo nuaevamente al oportunidad de repetir los planteamientos que en ambos menciono.
Únicamente hemos de tener cuidado y esperar a que la tendencia a la baja se vaya frenando y optaremos a unas ganancias similares, entrando en largo.
Ten presente que también es posible la operativa en corto (venta) pero puede que a estas horas, ya sea demasiado tarde. Es por ello que me centro en una posibilidad de entrar en largo (comprar).
El siguiente gráfico, Nos muestra la evolución del precio durante la redacción de este post. Un gráfico diario que nos muestra una caída seria hasta los 631,38


En este otro de 15 minutos podemos observar que el precio sigue cayendo pero ya no es una bajada con tanta determinación. Atentos pues porque podemos tener la oportunidad de un cambio de tendencia. Y esto es el trading, estar atentos a todo lo que pueda representar una buena oportunidad, sea en la dirección que sea.



































TRIGO: 8 PUNTOS DE BENEFICIO EN 15 HORAS DESDE AYER

Cotización ayer del trigo a las 19,34 hora peninsular



Ayer te comentaba que mis intenciones con el trigo eran llevar la contraria a la aparente caída del mercado y salió bien. De momento la ganancia no está mal.
Este el post de ayer: NO SOLO DE ORO, EUROS Y DÓLARES VIVE EL TRADER: TAMBIÉN DE TRIGO..
En el te hacía observación de que iba a ir a la contra abriendo una posición larga en 635,88, pues bien.....

Cotización hoy 14,03 horas 641,88 si bien ha llegado a alcanzar los 643,88


Como pudes observar, 8 puntos de beneficio que no está nada mal. Quédate con o que te decía en el post de ayer sobre el trigo que te he mencionado antes. NADA ES LO QUE PARECE EN OCASIONES. Pero siempre prudencia.


CRUDO: RESULTADO DE LA POSICIÓN DE AYER

Cotización hoy del crudo a las 13,50 hora peninsular


Conforme vimos en el post TRADING CON PETRÓLEO HOY. HAY MOVIMIENTO.. de ayer, estamos en ganancias aunque hay que comprobar si el crudo vence el soporte de 102,60 que se mostrando fuerte.

Cotización ayer a las 18,39


ES más que previsible que pueda seguir bajando, aunque insisto que cuidado con este soporte que se manifestado claramente.

ÍNDICE S&P 500: TRADING PARA EL MOMENTO ACTUAL

El índice S&P 500: Standard & Poor's 500 (Standard & Poor's 500 Index), es considerado en USA uno de los índices más representativos de la situación real del mercado.
Componen este índice bursátil las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y se pondera de acuerdo a la capitalización de mercado de cada una de las empresas.
Sirva como mera presentación para ver que el citado instrumento es de capital importancia. Y para los trader es un mercado atractivo, ya que unido a su buen y regular funcionamiento (de los menos volátiles), está el SPREAD (diferencia entre el precio de compra y venta) o diferencial más reducido que los brokers cobran por operar en el. En el siguiente gráfico verás que es de 1 punto (cartel rojo).


El gráfico mensual muestra la evolución del mismo desde julio 2014 y es notorio observar que está muy cerca de sus máximos históricos. Pero aquí que esto puede suponer que nuestro amigo se desboque hacia arriba o por el contrario comience un cierto declive en el valor de su índice.
En el siguiente gráfico diario observamos que las velas que lo componen tienen una terminación diferente. Es lógico puesto que el periodo de tiempo varía y la vela resultante también. Pero, el mensaje que nos empieza a enviar es de indecisión con el DOJI final (flecha roja) y antes que este aunque no muy pronunciado aparece un DOJI LÁPIDA (flecha amarilla) a modo de "pajarillo de mal agüero".


Aparentemente los indicadores CCI y ADX indican que por el momento no estamos en terreno de venta, pero el éxito de un buen trader radica en prever lo que pueda ocurrir. Si ahora pasamos al gráfico del periodo de 4 horas H4, vemos que el mensaje que las velas nos mandan es más claro.
El HANGING MAN u hombre colgado (flecha roja) y la repetición de DOJI LÁPIDA (flechas amarillas), nos previenen sobre la posibilidad de que se inicie un declive en el precio.


Además observa como los dos indicadores han cambiado. El CCI (medio del gráfico) abandona el territorio de sobrecompra y se dirige suavemente hacia otro escenario. El gráfico siguiente con periodicidad de 1 hora H1, ya comienza a mostrar un escenario totalmente diferente.


Se nota una indecisión manifiesta. ¿Recuerdas el primer gráfico y su DOJI final? No es una decisión que se pueda tomar a tontas y a locas pero yo apostaría por:

  • Posición corta (venta) en cotización actual cuando escribo el post de 1908,88 
  • Orden stop (limitando posibles pérdidas) Línea roja del siguiente gráfico 1.911,75
  • Orden limit (beneficios) línea amarilla 1904,06 y línea azul 1901,47


Aunque ten presente que siempre intento orientar y no dogmatizar. Tu decides